ETH Zürich
MTEC
Dr. Christian Müller
Contact: Email
Autumn 2010
Seminar ID: 351-0571-00 S
Location, time: Thu 08-10 Uhr HG E33.5
Schedule
|
Date |
Topic |
Slides* |
Material* |
Notes |
| 23.09.2010 | Introduction: What is a time series? | |||
| 30.09.2010 | Ergodicity, stability, and stationarity | |||
| 07.10.2010 | The design of an empirical study | Read Leamer section 0-IV and Lütkepohl/Krätzig chap 1! | ||
| 14.10.2010 | no seminar (information on substitute to follow) | |||
| 21.10.2010 | Data choice and transformations | Hendry's (video) and Uhlig's contradictary views on modelling in economics. Special feature: Caballero's treatment of DSGEs. | ||
| 28.10.2010 | The univariate autoregressive model of order one | |||
| 04.11.2010 | Unit root analysis | |||
| 11.11.2010 | The multiple time series model | |||
| 18.11.2010 | Cointegration: test principles | |||
| 25.11.2010 | Cointegration: estimation and interpretation | See term paper examples! Example 1 and example 2. (right-click and download the PDF) |
||
| 02.12.2010 | The analysis of time series models: strategies | |||
| 09.12.2010 | Model selection | |||
| 16.12.2010 | Multivariate analysis: special topics | Forecast competition results now available. |
||
| 23.12.2010 | Multiple time series analysis |
*Restricted access. Registered students will receive the access key at the beginning of the semester.
NEW: Access link to literature / book chapters HERE. Please request logon information by email!
All information subject to change on short notice! Further details available here.
Please contact me if you have difficulties accessing any ressources!
For term paper topic proposals follow this link!
Please read the instructions for the forecast exercise!
Unterrichtsmaterial
Software: JMulti
Die wichtigste Software ist JMulti, ein freies Softwarepaket, das speziell für die Zeitreihenanalyse entwickelt wurde. Daneben können je nach Erfahrung und Wunsch auch andere Softwarelösungen verwendet werden. Die Referenzsoftware für den Kurs ist jedoch JMulti.
Bücher:
Lütkepohl, H. and Krätzig, M.(eds) (2004). Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge.
Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, Berlin.
Wei, W.W.S. (2006). Time Series Analysis, 2nd edn, Addison-Wesley Publishing Inc.,NewYork.
Gaab, W., Heilemann, U. and Wolters, J.(eds) (2004). Arbeiten mit ökonometrischen Modellen, Physica-Verlag, Heidelberg.
Hamilton, J.D. (1994). Time Series Analysis, 1st edn, Princeton University Press, Princeton, New Jersey USA.
Das Buch von Lütkepohl und Krätzig ist ein Handbuch für JMulti. Hamilton (1994), Wei (2006) und Lütkepohl (2005) sind theoretisch orientierte Lehrbücher für Ökonometrie und Zeitreihenanalyse. Gaab et al. richten sich an Anwender.
Vermischtes:
Die Software PlayWith ist geeignet, um GAUSS' Grafikdateien (*.tkf) in gebräuchliche Formate umzuwandeln. Zum Beispiel: wandle GAUSS (also auch JMulti-) Grafiken in Metafiles um und benutze Irfanview für eine Umwandlung in JPEG o.ä.
Für nicht- oder semiparametrische Zeitriehenanalyse eignet sich auch vorzüglich die freie Software XPLORE.
Die (sicherlich) beste nichtkommerzielle Statistiksoftware ist R.
Für Windowsnutzer ist dieses Programm ein schönes Spielzeug, um Dichtefunktionen zu studieren.
These two links provide interesting views on the meaning of probability and causality.